カーブフィッティングとテストとシストレ
システムトレーディングの常識だと、過剰なパラメーターのフィッティングは将来に渡ってリターンを上げることが難しいとされている。しかし、それを実際に行っている人たちもいる。ジム・シモンズのルネッサンステクノロジーやジャフリーウッドリフのQIMはそのようなアプローチを採用していると思われる。
僕は、この方法でも適切なテストを経て信頼性が確保されているのであれば、充分に通用するのではないかと思っている。問題はバックテストとフロントテスト、そしてシステムが通用しなくなった場合の判断。正直言って、この三点をパスするのであればどのようなシステムでも運用可能だと思っているし、明確なロジックに基づいていてもパスできないのであれば運用するのは難しいと思っている。
ということでまだまだ勉強中です。最近はベッティングシステムについて色々と考えているところ。
ついでに言うと、QIMの直近のリターンは芳しくない。というか完全に終わっている。
